Die Namensgebung des Schlosses von Kopenhagen ist auf Sophie Amalie von Braunschweig-Calenberg zurückzuführen. Sophie Amalie war eine Prinzessin aus dem Haus der Welfen und verheiratet mit Friedrich (Frederik) III. König von Dänemark und Norwegen. Nach ihrem zweiten Vornamen ließ Frederik das Lustschloss für sie zwischen 1669 bis 1673 erbauen. Ein Großbrand in einem naheliegenden Theater zerstörte das Schloss 1689 jedoch vollkommen. Jahre später ließ Frederik der IV. – der Enkel von Frederik und Sophie Amalie – einen französischen Garten anlegen und einen kleinen Pavillon errichten.
Frederik V. entschloss sich nach 300-jährigen Bestehen das Gelände neu zu bebauen. Da er den Neubau nicht finanzieren konnte, verschenkte er die Baugrundstücke an vier Adlige, die verpflichtet wurden, das Schloss nach den Plänen des Hofbaumeisters zu bauen.
Heute besteht Schloss Amalienborg aus vier Palais, die durch den typischen dänischen Rokokostil geprägt sind:
- Palais Moltke (auch Palais Christian VII.)
- Palais Schack (auch Palais Christian IX.)
- Palais Brockdorff (auch Palais Frederik VIII.)
- Palais Levetzau (auch Palais Christian VIII.)
Die Palais sind um den achteckigen Amlienborger Schlossplatz angeordnet. Im Mittelpunkt des Platzes steht zum Andenken an Frederik V. ein Reiterstandbild von ihm.